こんにちは、あずきたんです！
今回は移動平均線とMACDを組み合わせたトレンド相場を狙っていくトレード手法について解説して行きます！
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- 移動平均線とMACDの特徴を知りたい人
- トレンド相場を狙ったトレード手法を知りたい人
執筆者：あずきたん
トレードにおける個人裁量は一切省き、徹底したテクニカル分析の過去検証と資金管理で数字からFXを分析。
自作インジケーターの「Azukitan Trend」を作成し、2024/10/23に1億到達。
今まで培ってきたFXの知識や経験を活かし、FXで勝ち続けるためのトレード手法や戦略をブログやX(Twitter)で発信しています！
移動平均線とMACDを組み合わせる理由
移動平均線とMACDはどちらもトレンドフォローのトレーディングで使う指標です。
いわばこれらは兄弟のような指標です。
これらはそれぞれに特徴や使い方に違いがあり、メリットだけではなくデメリットも存在します。しかし移動平均線とMACDは、組み合わせることでデイトレードの強力な味方に変化します。
移動平均線の特徴
移動平均線とは、ある一定の期間分の終値の平均をグラフにしたものです。
一般に確率論では、一定のトレンドがある場合において、過去の平均的なラインからずれた動きは時間が経つにつれその平均的なラインに近くなっていくという法則があります。
移動平均線
チャートはTradingViewを使用しています。
つまり相場における細かい値の凹凸は、いずれ平均ラインに近づいていくということです。
これによって、平均に注目することで騙しの上下に惑わされることなく俯瞰的にトレンドを把握できるという手法が考えられます。こうして開発されたのが移動平均線です。
移動平均線のメリットは、平均値であることからトレンドに純粋に従ってトレードが行えるということです。
デメリットはあくまで過去の平均値であるということ
トレンドの転換が示されるのが遅れて、エントリーのタイミングが遅れて利益が少なくなったり、脱出のタイミングを見損ねて思わぬ大きな損失を招いてしまうしまうことがあります。
MACDの特徴
移動平均線はトレンドを見るのに適していましたが、前述の通りトレンドの転換に対して指標が遅れるという欠点がありました。
そのため移動平均線の欠点を改良することで開発されたのがMACDです。
MACD
移動平均線は単純に終値を加算することで平均値を出しましたが、MACDの算出は直近の終値を重視します。
具体的には直近の終値をくり返し加算することで、直近のトレンドに偏重した平均値を出すのです。
こうして全体的なトレンドが把握可能で直近のトレンドにも反応できる指標が開発されました。これがMACDです。
メリットは以上に述べたとおり、移動平均線よりもトレンド転換が早期に分かるということです。
そのためトレンド転換期のデイトレードでは心強い味方になります。
デメリットとしては、直近の終値を重視しているために平均値からトレンドを知るというポリシーが移動平均線より薄いことです。
移動平均線とMACDを組み合わせるメリット
移動平均線とMACDではこのようにそれぞれ異なるメリットとデメリットがあります。
しかしここで相互の指標を組み合わせてみるとどのようになるでしょう。
移動平均線とMACDの組み合わせ
もしこの二つの指標を両方使って組み合わせれば、長期間のトレンドも短期間のトレンドも両方把握したトレーディングができるのではないでしょうか。
実際に、お互いを組み合わせることでデメリットが解消され、移動平均線で細かい騙しに惑わされず、かつ同時にMACDを見ることでトレンドの転換をも把握できるトレーディングが可能になるのです。
さらに両方の指標で同じトレンドが示されれば、それぞれ片方の指標のみを使うよりも確実なトレンドの把握が可能になります。
トレード手法
移動平均線のトレンドを参照しながら、細かいエントリータイミングを決めるのにMACDを使う手法です。
時間足は、過去の期間のトレンドに頼る手法であるため、あまりに短い時間足は適切ではありません。
デイトレードの場合は30分足, 1時間足程度が適切です。
設定値
移動平均線のおすすめの設定値
デイトレードの場合、短期取引なので設定値は5日平均（短期線）・25日平均（中期線）です。
MACDのおすすめの設定値
MACDは一般的な初期値である12EMA・26EMA・シグナル9にしておきます。
エントリーポイント
移動平均線、MACDが共にゴールデンクロスした時
買いの場合、まずトレンドが上昇期に入る感じになると、移動平均線のうち中期線が上昇しつつ、短期線がさらに急角度に上昇して中期線に下から上へクロスして突き抜ける時が来ます。
ここから長期のトレンドは上昇していることが確かに証明できます。
その後、さらにMACDもMACDシグナルを下から上へ突き抜ける場合があります。
ここが一般的な買いのエントリーです。
これをゴールデンクロスといいます。
もっともデイトレードでは利幅を取りたいため、移動平均線のクロスの時点でエントリーする場合も少なくありません。
デッドクロスは売りの合図
移動平均線、MACDが共にゴールデンクロスした時
売りの場合、下降トレンドに入ると、移動平均線は短期線が中期線を上から下へ突き抜けてクロスし、下降を始めます。
その後MACDがMACDシグナルを上から下へ突き抜ける、デッドクロスと言われる状態になります。
ここが一般的な売りのエントリーです。
デイトレードの場合は前述のように利幅を伸ばしたいので、上昇トレンドと同じように移動平均線のクロスでエントリーするのが多いです。
ダイバージェンスを逃さないように
またダイバージェンスもエントリーポイントになる場合があります。
例えば移動平均線が明らかな上昇を示す中、一時的にローソク足が移動平均線まで下降し、MACDやシグナルのグラフの底が切り下がることがあります。
MACDのダイバージェンス
この場合は一時的な押し目のサインとされており、買いのエントリーです。
また逆に上昇基調でMACDやシグナルのピークが切り下がるときがあります。この場合は売りのエントリーになります。
利確ポイント
MACDがデッドクロス(ゴールデンクロス)したら利確します
買いの利確の場合、売りのエントリーと同じ場所、つまり一般的には移動平均線のクロスをもって利確としますが、デイトレードの場合は利幅を取りたいため、騙しの可能性が消えるMACDのデッドクロスの場所になります。
売りの利確も同様に、デイトレードではMACDのゴールデンクロスまでホールドする場合が多いです。
損切りポイント
上述したとおり買いのデイトレードの場合は移動平均線のクロスでエントリーしますが、このときMACDのサインがまだ出ない状態になります。
つまりトレンド転換の証拠が薄いままのエントリーになってしまうのです。
ゆえにMACDが結局ゴールデンクロスしなかった場合は損切りしましょう。
この手法の気をつけるポイント
このように移動平均線とMACDを組み合わせる手法有用で強力ですが、気をつけるポイントもあります。
トレンド転換に注意
移動平均線とMACDはどちらも基本的にトレンド指標です。
そのためいくらお互いのデメリットを補うために組み合わせをしても、やはり騙しや突発的なトレンド転換への弱さは完全には拭えません。
それゆえエントリーや利確ポイントに備えた継続的なチャート監視は必要です。
あわせて騙しに備えて、必ずストップロスを明確に置くことが重要です。
レンジ相場に弱い
トレンドがない状態、すなわちヨコヨコやレンジ相場には使えないというデメリットがあります。
明確な上昇・下降トレンドがある場合のみに有効な手段になるということです。
設定値によってトレンドが違う
移動平均線やMACDは、設定値によってトレンドがちがって見えるという特徴があります。
例えば長い設定値では明確なトレンドが見えないのに、短い設定値ではトレンドが見えてきて、エントリーに適したポイントが現れていることがあります。
一般にデイトレードでは短い設定値が最適です。
ここでは移動平均線の設定を5日平均・10日平均、MACDの設定を12EMA・26EMA・シグナル9としました。
しかし、相場の状況によっては設定値を変えた方がいい場合があります。
また自分の必勝パターンのトレードを優先した場合、きわめて変則的な設定値にした方がいいこともあります。
何度も実践と研究を繰り返しつつ、自分に合った設定値を探すことも必要になるでしょう。
まとめ
MACDと移動平均線はどちらもデイトレードにおいて相場のトレンドを知るための指標で、トレーディングに欠かせません。
しかしそれぞれにはデメリットを抱えています。
ですがお互い組み合わせればデメリットを解消することができ、トレーディングの力強い味方になりえます。
このように移動平均線とMACDのそれぞれの特徴をしっかり把握し、組み合わせた場合どうなるかをよく研究すること、また自分に合った設定値を探すこと。
これらの努力によって、よりよいトレーディングが可能になるでしょう。
