こんにちは、あずきたんです！
今回はストキャスティクスを使ったスイングトレード手法について説明して説明して行きます！
- ストキャスティクスとは何かを知りたい
- スイングトレード手法で稼ぎたい
執筆者：あずきたん
トレードにおける個人裁量は一切省き、徹底したテクニカル分析の過去検証と資金管理で数字からFXを分析。
自作インジケーターの「Azukitan Trend」を作成し、2024/10/23に1億到達。
今まで培ってきたFXの知識や経験を活かし、FXで勝ち続けるためのトレード手法や戦略をブログやX(Twitter)で発信しています！
ストキャスティクスとは
- ストキャスティクスはオシレーター系分析の一つ
- 買われ過ぎや売られ過ぎを知るための分析手法
オシレーター系分析とは別にトレンド系分析というものがありますが、トレンド系分析では、現在チャートが上向き、下向きどちらの方向に向かっているのかを知ることができます。
オシレーターとは振り子という意味があり、オシレーター系分析にはレンジ相場が向いており、一方でトレンド系分析はトレンド相場が向いています。
ストキャスティクスの特徴
3本のラインの動向で売買タイミングを測るオシレーター
ここからはストキャスティクスについて詳細に説明していきます。
ストキャスティクスでは、3種類の線の経時的な動きを分析していきます。
その3本の線とは、％K、％D、％SDというものです。
%K
まず%Kについてですが、%Kは過去X本のローソク足における最安値を0%、最高値を100%とした時に、現在のレートが何%に位置しているのかを示します。
つまり、Kは以下の計算式で求めることができます。
%K＝（現在のレート－過去X本のローソク足における最安値）÷（過去X本のローソク足における最高値－過去X本のローソク足における最安値）×100
%D
%Dは%Dの平均値のことを指します。平均値をとる%Kの本数をYとすると、%Dの計算式は以下の通りになります。
%D＝（過去Y本分の％Kの合計）÷Y
%SD
%SDは%Dを更に平均化したもので、平均を取る%Dの数をZとすると、%SDの計算式は以下の通りになります。
%SD＝（過去Z本分の%Dの合計）÷Z
ストキャスティクスのトレード手法
ここまででストキャスティクスがどのようなものなのかについて紹介してきましたが、ではこのストキャスティクスは実際のトレードにはどのように利用されるのでしょうか。
ストキャスティクスの設定値や時間足
14, 3, 3
日足, 週足
まず、ストキャスティクスの設定値についてですが、ここまでで紹介してきた%K、%D、%SDを求める計算式の(X,Y,Z)は、一般的には(9,3,3)や(5,3,3)が利用されています。
しかし、スイングトレードにストキャスティクスを利用する場合にはXの値が大きい方がいいため、(14,3,3)をスイングトレードの際には利用するといいでしょう。
ストキャスティクス: 14,3,3
逆に、ほんの数秒から1分ぐらいの間に新規注文と決済注文をしてしまうスキャルピングの場合には(5,3,3)といったXの値が小さくしてストキャスティクスが利用されます。
使用する時間足に関してですが、スイングトレードの場合、新規注文から決済注文までの期間が早くても数日、長ければ数か月以上に及ぶ長期トレードになるため、使用する時間足も長く設定する必要があります。
具体的には日足、もしくは週足ぐらいの長期足を利用しましょう。
さらに長期のトレードを狙う場合にはもちろん月足も利用してもいいです。
とにかくスイングトレードの際には日足以上のチャートを分析するようにしましょう！
エントリーポイント
- %Kと%Dのゴールデンクロスで買い
- %Kと%Dのデッドクロスで売り
続いてストキャスティクスを根拠にしたエントリーポイントについてですが、エントリーポイントを判断する際には、主に%Kと%SDの動きを観察します。
%Kが%SDよりも下に位置していた状態から上に抜けた時が買いのエントリーポイントになります。
これをゴールデンクロスといいます。
逆に%Kが%SDよりも上に位置していた状態から、下に抜けた時が売りのエントリーポイントになります。
これをデッドクロスといいます。
それに加えて、%Dの位置を見ておくといいでしょう。
%Dが80%より上にある場合はストキャスティクスでは買われ過ぎと判断されます。
逆に%Dが20%より下にある場合は売られ過ぎと判断されます。
%Dが80%より上にある時にデッドクロスが起こると売りのエントリーポイントとしてはより適切なものになりますし、逆に%Dが20%より下にある時にゴールデンクロスが起こると買いのエントリーポイントとしてより適切なものとなります。
さらにストキャスティクスの曲線がローソク足チャートの曲線とは異なる方向を向いている時にはトレンド転換が起こりやすいです。
このストキャスティクスとローソク足チャートの矛盾をダイバージェンスといいます。
このような時にゴールデンクロスやデッドクロスが起こると大底や頂点でエントリーできる可能性が高くなります。
利確ポイント
- 買いポジション: 80%以上のデッドクロスで利確
- 売りポジション: 20%以下のゴールデンクロスで利確
利確に関しても基本的にはエントリーポイントを探るのと同じような手法を用います。
買いポジションを持っている場合には売りのエントリーポイント、売りのポジションを持っている場合には買いのエントリーポイントを示唆するストキャスティクスの動きが見られた時に利確をします。
約1,000pipsの利益
つまり買いポジションを持っている時には%Dが80%以上の時にデッドクロスが起こった時、売りポジションを持っている時には%Dが20%以下の時にゴールデンクロスが起こった時が分かりやすい利確ポイントとなります。
またダイバージェンスの際にはトレンド転換が起こりやすいのでダイバージェンスが見られた場合には利確をするといいでしょう。
損切りポイント
- 買いポジション: デッドクロス発生で損切り
- 売りポジション: ゴールデンクロス発生で損切り
損切りポイントはエントリーポイントとして自分が考えた根拠が否定された時です。
もし、ゴールデンクロスを買いシグナルとみて買いポジションを持った場合には、逆にデッドクロスが起こってしまった場合には損切りをします。
デッドクロスを根拠に売りポジションを持った場合には、ゴールデンクロスが起こった時に損切りします。
この手法の気をつけるポイント
- ストキャスティクスは他のインジケーターと組み合わせる
- レンジ相場が効果を発揮する
ストキャスティクス単独でエントリー、利確、損切りを判断しないようにする
ストキャスティクスはあくまで売られ過ぎ、買われ過ぎから約定するポイントを決める分析方法であり、そこまで確度の高い分析方法ではありません。
ストキャスティクスではトレンド転換が起こる期待が持てても、他の分析方法を見るとまだトレンド転換が起こるとは言えない場合がよくあります。
それゆえにストキャスティクス以外のテクニカル分析法に基づいてチャートが動いていることは結構多いです。
移動平均線、MACD、節目、トレンドラインなど多くの材料を組み合わせてエントリーポイントを決定するようにしましょう。
ストキャスティクスはレンジ相場でより効果を発揮する
ストキャスティクスはレンジ相場に向いているテクニカル分析法です。
それはなぜかというと、ストキャスティクスはそもそも買われ過ぎ、売られ過ぎといったこの範囲でチャートが動くだろうというレンジ相場の想定のもとに行われている分析法だからです。
上向きや下向きのトレンドが見られるチャートでストキャスティクスを適用しようとしてもどこが買われ過ぎ、つまり頂点で、どこが売られ過ぎ、つまり大底なのかという判断ができないものなのです。
ですから、ストキャスティクスを使う場合には、チャート上にレンジ相場が明らかにみられる時間足のチャートにストキャスティクスによる分析を適用することを強く意識するようにしましょう。
まとめ
ストキャスティクスはオシレーター系分析の一つで、売られ過ぎ、買われ過ぎを客観的に見るために用いられます。
スイングトレードにストキャスティクスを適用するのは、最低でも日足以上の長い時間足でレンジ相場が形成されていることが確認できる場合に限定するようにしましょう。
